JC前导班

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  • 一、时间安排
    • 一级4个科目
    • 二级6个科目
    • 核心资料
  • 二、各科目框架详解
    • 1、风险管理基础20%
    • (1)Porfolio组合 management theory
    • (2)Risk Management
    • (3)GARP Code of Conduct 行为准则
    • 2、定量分析20%
    • (1)Basic Statistics 描述性统计
    • (2)Probabilities and Distributions
    • (3)Hypothesis Testing 假设检验 and Confidence Intervals 置信区间
    • (4)Regression 回归
    • (5)Time Series Analysis时间序列分析 and Forecasting
    • (6)Simulation Modeling 模拟模型
    • 3、金融市场与产品30%
    • (1)Bonds
    • (2)Derivatives Market 交易所市场
    • (3)Forwards远期 and Futures 期货
    • (4)Swaps 互换
    • (5)Options 期权
    • (6)Foreign Exchange Risk 外汇风险
    • (7)Financial Institutions
    • 4、估值与风险模型30%
    • (1)Fixed Income Pricing
    • (2)Option Pricing
    • (3)Risk Measurement

一、时间安排

一级:上午8-12点,100道单选
二级:下午2-6点,80道单选
通过方式:看排名,前百分比的人通过
分数:0-25% 1   25-50% 2     50-75% 3   75-100% 4

一级4个科目

  • 风险管理基础20%
  • 定量分析20%
  • 金融市场与产品30%
  • 估值与风险模型30%

二级6个科目

  • 市场风险测量与管理20%
  • 信用风险测量与管理20%
  • 操作风险和弹性20%
  • 流动性和资金风险测量与管理15%
  • 风险管理与投资管理15%
  • 当前金融市场热点问题10%

核心资料

  • learning objective 考纲 协会官网下载
  • practice exam 练习题 协会官网购买下载
  • core reading 原版书 协会官网购买下载
  • Kaplan Notes 海外培训机构参考资料
  • 金程汇编习题集

二、各科目框架详解

1、风险管理基础20%

(1)Porfolio组合 management theory

  • Delineating efficient portfolios 构建有效组合
  • The standard Captical Asset Pricing Model (CAPM)资本资产定价模型
  • Applying the CAPM to Performance Measurement
  • Arbitrage Pricing Theory (APT) 套利定价理论and Multifactor Models of Risk and Return

(2)Risk Management

  • Basic Risk Types, Measurement and management tools
  • Creating value with risk management
  • Role of Risk management in Corporate Governance 公司治理
  • Enterprise Risk Management (ERM) 全面风险管理
  • Data Aggregation and Risk Reporting
  • Finacial Disasters 风险事件 and Risk Management Failures

(3)GARP Code of Conduct 行为准则

2、定量分析20%

(1)Basic Statistics 描述性统计

(2)Probabilities and Distributions

  • Probabilities 概率
  • Distributions 分布

(3)Hypothesis Testing 假设检验 and Confidence Intervals 置信区间

(4)Regression 回归

  • Liner Regression with One Regressor 一元线性回归
  • Regression with a Single Regressor
  • Liner Regression with Multiple Regressior 多元
  • Hypothesis Test and Confidence Intervals in Multiple Regression

(5)Time Series Analysis时间序列分析 and Forecasting

(6)Simulation Modeling 模拟模型

3、金融市场与产品30%

(1)Bonds

  • Treasury bond 国债
  • Corporate Bonds 公司债
  • Mortgage抵押 and MBS衍生品

(2)Derivatives Market 交易所市场

  • Exchange and over-the-counter (OTC) Market场外交易
  • Central Counterparty (CCP)中央清算机构

(3)Forwards远期 and Futures 期货

  • Interest Rates
  • Mechanics of future Markets
  • Forward and Future Markets
  • Forward and Future prices
  • Interest Rate Futures 利率期货
  • Hedging Strategy 对冲、套期、保值

(4)Swaps 互换

(5)Options 期权

  • Properties of Stock Options
  • Trading Strategies
  • Exotic Options 奇异期权

(6)Foreign Exchange Risk 外汇风险

(7)Financial Institutions

  • Banks
  • Insurance companies
  • Mutual Funds 共同基金 and Hedge funds 对冲基金

4、估值与风险模型30%

(1)Fixed Income Pricing

  • Pricing Method
  • Rate and Return 收益率
  • Hedging Strategy

(2)Option Pricing

  • Binomial Trees
  • The BSM Model
  • The Greek Letters risk指标

(3)Risk Measurement

市场风险Market Risk

  • Measuring and Monitoring Volatility
  • Calculating and Applying VAR
  • Measures of finaincial risk

信用风险credit risk

  • Measuring Credit Risk
  • External and Internal Rations 评级
  • Country Risk

其他

  • Operational Risk
  • Stress Testing

本文发布于:2024-01-28 10:09:47,感谢您对本站的认可!

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