回归分析的假定：原因、修正、后果和检验

回归分析的假定：原因、修正、后果和检验

• 异方差
  • 原因
    • 省略了某些解释变量
    • 模型设定误差
      • 非线性设成了线性
    • 测量误差
    • 截面数据
      • 主因
  • 修正
    • 找到被省略的变量加到模型中
    • 结合实际找到合适模型
    • 通过事先手段减少此类情况
    • 加权最小二乘
      • 小方差加大权，大方差加小权
    • 异方差稳健标准误法
    • 模型的对数变换
      • Box-Cox的一种
  • 后果
    • 最小二乘
      • 仍有无偏性
      • 不具有效性
      • 大样本
        • 没有渐近有效性
    • t检验
      • 失效
    • 预测
      • 失效
  • 检验
    • 图示法
      • XY散点图
      • 残差图
    • 统计检验法
      • 思想
        • 检验残差是否随x变化而变化
      • Spearman Rank（斯皮尔曼等级）
        考过真题
      • Gleiser戈里瑟