经典线性回归模型十大假定

经典线性回归模型十大假定

经典线性回归模型的十大假定

• 假定1：线性回归模型——回归模型对参数而言是线性的（回归子Y和回归元X可以是非线性的）
• 假定2：在重复抽样中，X值是固定的——条件回归分析
• 假定3：干扰项u的均值为0——给定的X值，随机干扰项u的均值或期望值为0
• 假定4：同方差性——给定的X值，Y的方差是一样多的，即条件方差恒定

•  	无条件方差与有条件方差
  

• 假定5：各个干扰之间无自相关性——无序列相关或无自相关
• 假定6：u和X的协方差为0——化简可以得到E(u*X)=0——非关键
• 假定7：观测次数n大于待估计的参数个数
• 假定8：X值要有变异性——即X值的取值不能是全部一样的
• 假定9：正确地设定了回归模型
• 假定10：没有完全的多重共线性——含有多个回归元时的情况

待补充…