【转载】大连商品交易所

【转载】大连商品交易所

原文网址：.html

　　(1) 可以在交易所进行交易的期货套利策略包括哪些？ （注：这里的交易所指大连商品交易所）

　　在交易所，可进行以下几种期货套利策略交易：跨期套利和跨品种套利。

　　(2) 如何进行跨期套利（同品种套利）？

　　跨期套利（同品种套利）是指，对于同一品种不同合约，买（卖）近月份合约，卖（买）同等数量远月份合约。

　　买套利价格 = 近月合约买申报价格 - 远月合约卖申报价格

　　卖套利价格 = 近月合约卖申报价格 - 远月合约买申报价格

　　(3) 如何进行跨品种套利（两腿跨品种套利）？

　　跨品种套利（两腿跨品种套利）是指，对于不同品种，买一个品种合约，卖另外一个品种合约。

　　买套利价格 = 第一品种买申报价格 - 第二品种卖申报价格

　　卖套利价格 = 第一品种卖申报价格 - 第二品种买申报价格

　　(4) 如何利用期货合约的完整报价推导跨月套利价格？

　　买套利价格 = 近月合约买申报价格 - 远月合约卖申报价格

　　卖套利价格 = 近月合约卖申报价格 - 远月合约买申报价格

　　(5)如何利用跨月套利价格推导完整报价（成交）？

　　近月合约价格 = 远月合约同方向价格 + 套利价格

　　远月合约价格 = 近月合约同方向价格 -  套利价格

　　(6)如何利用跨月套利价格推导完整报价（未成交）？

　　近月合约价格 = 远月合约同方向价格 + 套利价格

　　远月合约价格 = 远月合约同方向价格  - 套利价格

转载于:.html