20200614 公募基金关联交易控制项目小结：用到的函数、功能和心得

20200614 公募基金关联交易控制项目小结：用到的函数、功能和心得

【关键点】：

• pandas下的drop_duplicates（）剔除重复，保留一个
• pandas下的merge（），很重要
• pandas下的concat函数，用于连接多个dataframe，注意默认是纵向连接

需求：关联交易控制（禁止投资关联方发行证券）

1. 公司和各个托管行都有一系列的关联方
2. 根据关联方筛选出其发行的证券
3. 主要采取禁投池管理，建立公司层面的禁投池、分别建立各个托管行层面的禁投池
4. 将关联方发行的证券分别导入禁投池，配合风控阀值进行管理

设计思路：以托管行华夏银行关联方为例

1. 导出一个证券市场所有主体名单，并保留其发行的任意一个证券的证券代码和证券简称，作为全市场主体名单。注：这是个bug，如何确保比较全的问题。可以交给供应商？或者不断更新维护。 或者根据已入库的所有证券排查主体，作为排查控制
2. 根据华夏银行托管行关联方名单，匹配全市场主体名单。
3. 获得关联方发行的主体名称、证券代码和简称
4. 根据关联方发行的证券代码，利用万得函数匹配同一发行人的证券代码和简称
5. 导出一系列证券代码和简称，作为关联方发行
6. 输出特定格式，供恒生o32读取即可实现控制

import pandas as pd#导出全市场主体名单、证券代码、证券简称
df = pd.read_excel('all_parties.xlsx')#剔除重复主体名称、保留一